Grok и taurus desu. [this is stupid] part I.

попробую описать что я хочу, и как я это хочу. есть такая штуковина как грок. эта штуконвина работает на нейронных сетях аналогичных коре не-Ко-Ко-Кокрококтекса. нейронные сети коры головного мозга. (грид знает як оное правильно называется). суть в том, что эта штуковина может искать аномалии в данных. и в том числе в биржевых данных.

под аномалиями я подразумиваю странное или необычное движение цен.например аномалиями будут периоды предоставления компанией финансовой отчётности раз в квартал, если оное вызывает очень большие движения обьёмов и цен. или истичения сроков фьючерсных контрактов, или фундаментальные факторы, вроде заявлений главы федерального резерва. суть в том, что-бы выискивать моменты предшествующие аномалиям, и если возможно классифицировать анамалии и предсказывать их с заданной вероятностью. Например изменения внутри кварталов часто имеют кореляцию не только с индексами рынков, но и с данными за эти же кварталы предидущего года. было бы интеерсно узнать какова вероятность повторения локального минимума или максимума цены для текущего квартала.

имея некую не чёткую модель, анамалий прошлого на которую можно опиратся вместе с финаносвыми календарями, и данными отчётности (тем же финвизом, ёпта), мы получим модель для работы с фьючерсными контрактами и опционами, из которой в дальнейшем.. возможно.. если эта хрень вообще работает, и я не заброшу её к чертовой матери.. (скорее всего она не будет работать)мы получим торговую стратегию для опционных и фьючерсных контратов. которую можно будет связать с thinkorswim, и использовать для торговли, как индикатор.